sakee
2023-07-23 20:50請問33題為什么選a
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-24 15:17
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同學(xué)你好。33題問的是哪一個可以提供最小的風(fēng)險降低功能,也就是說哪個相關(guān)性最大,相關(guān)性越大分散化效果越差。所以計算三個選項的相關(guān)性系數(shù)然后判斷選擇。
經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn)A選項相關(guān)系數(shù)最大。另外從表格數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)2與3號資產(chǎn)是完全相反,相關(guān)系數(shù)為-1。同時對比12與13組合,發(fā)現(xiàn)13組合雖然不是完全相反,但是比12組合而言它的表現(xiàn)更加相反,相關(guān)系數(shù)較12而言較低。
通過表格判斷屬于更高級別要求,這種題目建議還是用計算器計算相關(guān)系數(shù)來判斷。
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