茜同學
2023-07-24 11:29老師,EPE的前面不是應該有負號嗎 BCVA=-EPE*CS(C)-ENE*CS(P)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-07-24 17:54
該回答已被題主采納
同學你好,這道題目是一道老的題目了,所以依然用正值的答案。最新的考綱中要求-avgEPExSpreadc-avgENExSpreadp,理由是bcva本身就是一個對價值的遞減。比如說我找你買了一個衍生產(chǎn)品,但是我持有這個衍生品對我自己帶來了交易對手風險,因此我在買你這個衍生品時,我會在這個價格上面扣減掉(簡單說就是我要求便宜點)所以這個要加上一個負號。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
