Katrina
2023-07-24 13:40請問這里: 1、△yield=1%, △PA/PA=2%是根據(jù)哪個公式呢? 是根據(jù)MD的類似彈性性質嗎? 2、久期反應的是債券價格對yield變化的比例,債券價格的變化為什么不是△P,而是△P/p?
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1個回答
Danyi助教
2023-07-25 10:57
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同學你好,
1. 見下圖公式。
2. 這里久期的定義是:收益率變動1%,導致的債券價格的變動幅度,也就是價格變化百分比的概念,所以是△P/p
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回復Danyi:謝謝老師~ 請問這頁PPT是在哪一課里的呢? 我在PPT里沒找到,謝謝?。?/div>
