Katrina
2023-07-24 13:50這頁的兩個公式，老師在視頻里沒有講解，能否說明一下這兩個公式的意思？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-07-25 11:01
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同學(xué)你好，
第一個key rate duration其實(shí)就是收益率變動導(dǎo)致債券價格變動幅度的意思，也就是久期的基本概念，不同的是它可以針對收益率非平行移動的時候，也就是根據(jù)期限k不同，key rate duration也不同。
第二個就是說所有期限的key rate duration加總，也就是整條收益率曲線的久期，就相當(dāng)于effective duration，因?yàn)閑ffective duration就是用來衡量收益率曲線的。
了解一下即可，key rate duration是二級的重點(diǎn)內(nèi)容，在一級里面只需要掌握基本概念即可。
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