joyyy
2023-07-24 15:33老師，如果題目給的是年化的波動(dòng)率，而題目要求的是六個(gè)月的期權(quán)價(jià)格，此時(shí)需要講年化的波動(dòng)率轉(zhuǎn)換為六個(gè)月的波動(dòng)率嗎？怎么轉(zhuǎn)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-24 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不需要轉(zhuǎn)換。
公式里的sigma就是年化的波動(dòng)率，和這個(gè)期權(quán)具體多長期限沒有任何關(guān)系。
二叉樹中的t才是這個(gè)期限。進(jìn)而 影響到u、d、p的計(jì)算
0
0
0
0
