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2023-07-24 15:43老師 B和C選項(xiàng)為什么不適用tilt策略?
所屬:CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-07-25 09:35
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你好,說到tilt策略,其實(shí)通常對(duì)應(yīng)的就是smart beta策略,這是最主流的一種方式。
equity fund通常做的都不是因子傾斜,主要是根據(jù)對(duì)公司基本面分析,然后依賴基金經(jīng)理的主觀判斷和信念選擇合適的股票。另外debt fund通常的構(gòu)建方法也不是相對(duì)于大盤指數(shù)進(jìn)行傾斜,更加類似于主題投資。
