katherine
2018-12-05 16:17廣義最小二乘法是什么?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2018-12-06 09:46
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同學(xué)你好,
廣義最小二乘法(GLS)是修正異方差的一種方法。在CFA的考綱中,只需要知道這是一種修正異方差的方法即可。
它的原理將原模型加以適當(dāng)?shù)淖儞Q,使得變換后的模型消除或減輕異方差的影響,概括來說,就是對原模型附加權(quán)重w_i,使之成為新的不存在異方差性的模型,再采用最小二乘法估計模型參數(shù)。對較小殘差平方值賦予較大權(quán)數(shù),對較大殘差平方值賦予較小權(quán)數(shù),使異方差在加權(quán)過程中得到均勻的“壓縮”或“擴(kuò)展”, 使異方差變?yōu)榛蚋咏谕讲睢?/p>
