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2023-07-24 20:50如果是一個(gè)有risk的asset，E（R）也還是一個(gè)客觀不變的數(shù)值嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-07-25 10:51
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同學(xué)你好。如果在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上加入風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，E(r)會(huì)改變，但與本題無(wú)關(guān)。
本題問(wèn)的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者與風(fēng)險(xiǎn)追尋的投資者投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在效用數(shù)值上是相等還是怎么樣。根據(jù)效用公式，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為0，不管你是風(fēng)險(xiǎn)厭惡還是風(fēng)險(xiǎn)追尋者，效用等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益，那是不是相等的。
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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追問(wèn)
老師，這個(gè)題如果題干給的是有risk的asset，應(yīng)該選什么呢
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追答
同學(xué)你好。如果換成風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，根據(jù)現(xiàn)有題目給到的信息無(wú)法得出結(jié)論，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)A、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益與標(biāo)準(zhǔn)差均不知道，無(wú)從比較。效用公式U=E-1/2*A*σ^2.
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快
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