180****1994
2023-07-24 20:581、money duration是啥意思，。。。 2、兩倍的money duration 是為了抵消一倍的短端利率上升，然后抵消一倍的長端利率上升還能賺一點(diǎn)？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-25 10:49
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同學(xué)，上午好。
1. Money duration (dollar duration)：衡量收益率變動(dòng)1%，債券價(jià)格變動(dòng)多少金額。
2. 兩倍的money duration是這樣的：先抵消原來一倍的短端利率原來的頭寸，再配置反向的一倍，就是2倍的money duration。在利率上漲時(shí)，獲利。
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回復(fù)Simon：1.那這個(gè)moneyduration 就是modified duration？ 2.然后為啥要多配一倍？
