范同學(xué)
2023-07-25 10:42第一題的statement2，為什么large order可以進(jìn)dark pool？
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1個(gè)回答
開開助教
2023-07-26 16:37
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同學(xué)你好，因?yàn)檩^大的訂單如果直接在公開市場(chǎng)交易，會(huì)造成較大的信息泄露和市場(chǎng)沖擊，所以不能直接在公開市場(chǎng)下單。這個(gè)時(shí)候，可以通過在dark aggregator這個(gè)算法在各個(gè)dark pool中去尋找是否存在交易機(jī)會(huì)，來隱藏訂單信息和降低市場(chǎng)沖擊成本。dark pool的缺點(diǎn)就是成交的確定性不高。因?yàn)橐獎(jiǎng)偤门龅狡ヅ涞挠唵尾拍艹山?。不過，因?yàn)榛鸾?jīng)理有剛剛提到的兩個(gè)需求，時(shí)可以應(yīng)用這個(gè)算法的。
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