python
2023-07-25 12:41老師好,EE是某個(gè)時(shí)間的期望敞口,EPE是某個(gè)時(shí)間段正敞口的期望,這倆有什么區(qū)別么?前者也是期望,后者也是期望。不都是平均的敞口么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-25 17:52
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同學(xué)你好,這里的EE不止一個(gè)數(shù),比如10,-20,30,20。我的EPE就應(yīng)該是一個(gè)數(shù),即所有正數(shù)的平均值(期望),就應(yīng)該是(10+30+20)/3=20
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