kkw
2023-07-25 13:02v callable =100 不明白,為什么說計算出來的值都是大于100? 謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-07-26 09:47
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同學(xué)你好,
因為coupon rate是1.55%,而所有折現(xiàn)率spot rate都是小于coupon rate,因此是溢價債券,那么就是大于面值100。callable bond的行權(quán)價格是100,大于100直接行權(quán)。
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