吹同學(xué)
2023-07-25 20:18可以講一下這一題標(biāo)準(zhǔn)差怎么算嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Tom助教
2023-07-26 11:55
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同學(xué)您好~
均值=96%×100＋92%×100＋88%×100=276.
設(shè)B1、B2和B3分別代表3支債券是否違約情況的伯努利變量，因?yàn)槿粋嗷オ?dú)立，違約損失率為100%，所以方差（實(shí)際金額）為：
D (100×B1＋100×B2＋100×B3)
= D(100×B1) ＋D (100×B2) ＋ D (100×B3)
=100^2×D(B1)＋100^2×D(B2)＋100^2×D(B3)
=100^2×[D(B1)＋D(B2)＋D(B3)]
= 10000× [4%×96% ＋ 8%×92% ＋12%×88%] = 2176.
標(biāo)準(zhǔn)差=√2176= $46.65
如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)給我點(diǎn)個(gè)【采納】，祝您學(xué)習(xí)愉快~
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