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2023-07-25 22:35請問這題答案是不是有誤啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
尹旭助教
2023-07-26 09:27
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同學(xué)你好，
這道題要你求 2005-2009年這段期間的跟蹤誤差波動率，也就是把每一年超額收益算出來再求個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。先把每年的超額收益算出來是 2005年：-8%；2006年：-4%；2007年：-2%；2008年：-1%；2009年：-0.5%；然后再對【8%、4%、2%、1%、0.5%】求標(biāo)準(zhǔn)差，按計(jì)算器計(jì)算得出為3.04%（注意，這是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，不是總體的標(biāo)準(zhǔn)差，總體的標(biāo)準(zhǔn)差算出來是2.65%）。選個(gè)最接近的就選C。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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追問
最終的結(jié)果不是第三步的0.027左右嗎
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追答
同學(xué)你好，
這里只有5個(gè)數(shù)據(jù)，要算樣本方差哈，自由度是 n-1=5-1=4，所以開始解析里提示你不是總體方差。
樣本方差算出來是 3.04%，總體方差（自由度n=5）算出來才是 2.7%。 -
追問
除以4是無偏，這種算樣本方差的直接默認(rèn)無偏嗎
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追答
同學(xué)你好，
如果我們準(zhǔn)備借助樣本方差來推測總體的方差，則以"n”為除數(shù)的樣本方差計(jì)算公式不是總體方差的無偏估計(jì)值計(jì)算式，而只有以"n-1”為除數(shù)的樣本方差計(jì)算公式才是總體方差的無偏估計(jì)值計(jì)算式。只有在n足夠大的時(shí)候，樣本方差這兩種計(jì)算方法之間的差異可以忽略不計(jì)。
這里除以(n-1)后，樣本標(biāo)準(zhǔn)偏差的期望 = 總體的標(biāo)準(zhǔn)差，是無偏估計(jì)。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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