tina
2023-07-25 23:07老師為何i spread會(huì)衡量par bond?不是ytm么?應(yīng)該沒有price at par的要求啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-26 11:24
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同學(xué),上午好。
ASW=coupon rate-swap rate
I-spread=YTM-swap rate
如果債券平價(jià),coupon rate=YTM,那么ASW=I-spread,ASW和I-spread的大小可以比較債券折溢價(jià)
