joyyy
2023-07-25 23:16標的資產(chǎn)價格變動與其對應期權(quán)的價格變動是這兩個公式嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-26 09:49
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同學你好,
標的資產(chǎn)價格變動是:ΔS;
期權(quán)價格變動是:ΔC和ΔP。
ΔS與ΔC之間的關(guān)系是第一個公式;ΔS與ΔP之間的關(guān)系是第二個公式。
這是:delta-normal法【這個在后面講市場風險度量的時候會講到】
