拜同學(xué)
2023-07-26 00:39老師好,這個例子沒看懂。coupon rate 相當于MRR+/-spread,2%指的是spread的部分嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-07-26 11:51
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。對的2%就是ASW=coupon rate-swap rate
這里bond里收coupon6%,swap里支固定4%,收浮動MRR。軋差后,收減值,就是=6%+MRR-4%=2%+MRR。把固定coupon轉(zhuǎn)成了spread+MRR。
