joyyy
2023-07-26 00:57老師,為什么這里算底層資產(chǎn)的VaR值時(shí)不是z*sigma*v?我記得以股票為底層資產(chǎn),計(jì)算期權(quán)VaR值時(shí),計(jì)算股票的VaR是用z*sigma*v的
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-26 09:52
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同學(xué)你好,這個(gè)不是股票。
是債券
在進(jìn)行債券分析的時(shí)候,底層是利率。然后利用D*P分析債券
