同同學
2023-07-26 10:02為什么C選項后面還有半句從句,only if 。。。怎么解釋?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-26 15:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
題目說了用3-month call來進行對沖,這個3個月到期的看漲期權(quán)執(zhí)行價格是40,一共90天。
C選項是將這三個月的看漲期權(quán)信息作為了一個條件信息描述了一下。
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