Jacob
2023-07-26 11:49這題的B選項僅僅是因為非線性與題目問的線性衍生品不一致,如果題目問的是非線性,B就是對的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-26 16:17
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同學(xué)你好,不是的。
B選項是瞎描述的。
For an options contract, multiply the VaR of the S&P 500 Index.....reflecting the percent change in the value of the futures contract......
同時涉及:期權(quán)、標的、標的期貨。
