Azure
2023-07-26 12:38老師，請(qǐng)問為什么在第一年的時(shí)候不再加入coupon了呀？我記得上課講義上是說中間還要加coupon啊
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Michael助教
2023-07-28 10:33
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，第一年年末依然是加的，但是0時(shí)刻是不加的。
-
追問
可是老師這道題在講解的時(shí)候第一年末沒有加coupon啊，他這里在一年末的時(shí)候直接是把1.52和0.22折現(xiàn)了呀?jīng)]有再加7（coupon）
-
追問
對(duì)呀 可是上課講的是這樣的（下圖）沒有加coupon啊在第一年末
0
0
0
0
Will助教
2023-08-01 10:09該回答已被題主采納
同學(xué)你好，1年末和0時(shí)刻都是不用加上coupon的，理由是這是一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)為債券的期權(quán)。我們?cè)谧詈笠黄谝?jì)算它的價(jià)值，所以才需要加上coupon。但是當(dāng)我算出最后的2.44，0.38，0之后，這就是期權(quán)的價(jià)值了，我再折現(xiàn)是不會(huì)在考慮債券的價(jià)值的。
另外你說的中間要加coupon那個(gè)是債券的二叉樹才會(huì)需要考慮。
0
0
0
0
