python
2023-07-26 12:44老師好，截圖中如果相關(guān)系數(shù)是1，nth 和1st價值一樣，這個是不是建立在多個資產(chǎn)組合中，單個資產(chǎn)價值相同的情況下，因?yàn)閚th違約的價值比1st違約資產(chǎn)價值高，那還是nth得賠付高吧
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-07-27 09:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對于nth to Default CDS指的是當(dāng)?shù)贜個資產(chǎn)違約時觸發(fā)賠付，僅賠付第N個資產(chǎn)的應(yīng)賠付額。所以只會賠付一個。由于在相關(guān)性為正1時，只可能出現(xiàn)全損或者全不損，因此價值是一樣的。（賠付額當(dāng)然也是一樣的）
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
