Sisi
2023-07-26 16:26這里model risk里,為什么會(huì)假設(shè)股和alternative的有效久期是0?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-26 17:43
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同學(xué),下午好。久期是利率變化導(dǎo)致價(jià)格變化的敏感程度。默認(rèn)除了債券之外,其他的投資產(chǎn)品例如股票的久期都是0,如果利率改變要調(diào)整債券久期,就不用考慮股票的久期對(duì)債券的影響。
