鄭同學(xué)
2023-07-26 17:05標(biāo)的資產(chǎn)VaR=美元久期*收益率VaR，在視頻公式里如何體現(xiàn)？視頻公式說的是什么意思？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-27 13:22
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同學(xué)你好，
你說的這個(gè)公式適用的是“債券與其收益率”。
而這里標(biāo)的資產(chǎn)是：股票。所以是“期權(quán)與其標(biāo)的資產(chǎn)股票”。
二者不是同一個(gè)公式，所以不是通用的。
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追問
VaRs=S*1.65*σ是什么意思？
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追答
這是在計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)的：現(xiàn)金形式的var值。
絕大多數(shù)情況下，股票收益率默認(rèn)為0
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