GUO
2023-07-26 17:13最后一行的對比是啥意思,老師展開解釋一下。增量收費(fèi)和FRTB定義差異
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-07-28 10:27
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學(xué)員你好,Basel2.5中增加了IRC,因?yàn)樗J(rèn)為TB中有一些信用風(fēng)險(xiǎn)是沒有捕捉的,所以要用IRC來補(bǔ)足,這樣就增加了資本金要求,所以這個(gè)方法自然也是銀行不喜歡的。這其實(shí)也說明了之前在TB和BB之間沒有做好區(qū)分,沒有做好區(qū)分用后面打補(bǔ)丁的方式就不討巧。
但是FRTB上來的第一件事就是把TB和BB做了更加嚴(yán)格的區(qū)分,從根本上解決了這個(gè)問題,所以這個(gè)方法會更好。
