王同學(xué)
2023-07-26 18:36老師,講這里第三點時,板書上Sharpe ratio的分母,一個是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差,一個是(portfolio減risk-free rate)的標(biāo)準(zhǔn)差,這兩個怎么能相等呢?
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1個回答
Simon助教
2023-07-27 09:23
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同學(xué),上午好。因為risk-free rate的標(biāo)準(zhǔn)差等于0,所以(portfolio減risk-free rate)的標(biāo)準(zhǔn)差就是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差。
