同同學
2023-07-26 20:41老師，我想請問為什么這題的邏輯和第一題不一樣，h*股數(shù)=期權數(shù)， 不應該是1/h嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-07-27 10:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
這個題目是將投資組合看成一個整體：買入h份股票，賣出1份看跌期權，整體投資組合的價值不受到標的資產(chǎn)股票價格波動的影響，(hxS0 - 1xC0)x(1+Rf)^T= h x (S1+) -1x (C1+)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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