cadda
2023-07-26 21:21為什么相關(guān)系數(shù)等于權(quán)重？不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)越高，說(shuō)明該因子和收益關(guān)系越緊密，更應(yīng)該多配嗎
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-07-27 10:06
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同學(xué)你好，
factor beta其實(shí)是因子的敏感度，一般來(lái)說(shuō)要緊密跟蹤指數(shù)，那么指數(shù)如果在因子上的beta高，那么最優(yōu)化出來(lái)這個(gè)因子的權(quán)重也會(huì)較高。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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