Ladybing
2023-07-26 22:37為什么60是正的,45要變成負號
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-27 10:56
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同學(xué)你好,這里讓我們求Gamma的BCVA,那么60就是Gamma的EPE,45就是Gamma的ENE,因此45應(yīng)該就是負的。
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回復(fù)Will:按照這個算出來的是負114615,也就是說最終是gamma向phi凈支付bcva對吧?
