Jacob
2023-07-26 22:42為什么第二年不加降到D0.2*1呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-27 13:35
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同學你好，加了呀。
Therefore, the two-period cumulative probability of default = 2%＋ 2.5% = 4.5%.
這里的2%，說的就是由B到D，D在到D，所以是：0.02*1=2%
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