王同學(xué)
2023-07-26 22:54老師,請(qǐng)問(wèn)這里是怎么推導(dǎo)出新組合的SR和老組合的SR一樣?不太理解
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-27 15:20
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同學(xué),上午好。這里應(yīng)該是組合的最大的sharp ratio是不變的。因?yàn)镾R P平方=SR B平方+IR平方。投資組合中,改變benchmark權(quán)重不影響IR,IR不變,那么新組合的sharp ratio也是不變的。
