野同學
2023-07-26 23:28老師，有點混淆MDP和無記憶性了，能解釋一下么？MDP是聯(lián)合概率（要同時計算t1不違約且t2違約的概率），無記憶性是條件概率（給定t1不違約的條件下，計算t2違約的概率，相當于MDP是公式中的分子），可以這樣理解么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-07-27 11:44
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同學你好，你其他的理解都是對的，但是這句話（相當于MDP是公式中的分子）不太準確。MDP=（1-e^-λt+k）-(1-e^-λt)
條件概率=1-e^-λt
因此你會發(fā)現(xiàn)，條件概率就是MDP后面的部分。
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