趙同學(xué)
2023-07-27 02:16您好，這里longer date future是不是在盯市的時(shí)候都是以虛擬券為主，所以在算bpv target時(shí)候要用bpv future去算，只有在交割的時(shí)候才去看ctd？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-27 10:26
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同學(xué)，上午好。計(jì)算BPV target的時(shí)候，有CTD，用CTD，沒(méi)有CTD數(shù)據(jù)，才考慮用BPV futures。
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追問(wèn)
我覺(jué)得您沒(méi)理解我的問(wèn)題在問(wèn)什么，因?yàn)橛幸粋€(gè)ctd，但計(jì)算整個(gè)組合bpv的時(shí)候還是用的虛擬future的價(jià)格變動(dòng)而不是用ctd的價(jià)格變動(dòng)，所以我想說(shuō)ctd只有在最后交割才考慮，在盯市的時(shí)候，價(jià)格變動(dòng)還是以虛擬券為主，您能明白我在問(wèn)什么嗎？
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追答
同學(xué)，不好意思。我是站在考試角度回答的，考試?yán)锊粎^(qū)分盯市還是交割，只要是調(diào)整target bpv，有CTD數(shù)據(jù)，就使用CTD數(shù)據(jù)。如果要區(qū)分盯市還是交割，那你的理解是對(duì)的。
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