雞同學
2023-07-27 07:35Hazard rate具體是如何算出來的呢?我看解析中有公式但是用相關(guān)數(shù)字沒有算出來。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-07-27 13:12
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同學你好,hazard rate=CS/LGD,比如第一年180bps/(1-85%)=12%,第二年300bps/(1-75%),第三年420bps/(1-65%)
這幾個算出來都是12%
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追問
所以說在某些題目當中,每一期的hazard rate有可能不一樣的是嗎?
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追答
一般來說都會給一樣的Hazard rate。不然的話題目在計算違約概率的時候就會很復雜。
