劉同學(xué)
2023-07-27 08:13這里滾動窗口，比如用樣本內(nèi)數(shù)據(jù)建立了一個(gè)模型，然后用新加入的一個(gè)月的樣本外數(shù)據(jù)測試，請問具體是測試什么呢？是調(diào)整已建立模型的參數(shù)嗎？那我什么時(shí)候來計(jì)算那些指標(biāo)來看模型好不好呢？回測的具體方法感覺老師沒講透
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-27 09:43
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同學(xué)，上午好?；販y就是測試設(shè)計(jì)的投資策略的歷史業(yè)績表現(xiàn)好不好，如果表現(xiàn)好，那么就在實(shí)際投資中，真的拿這個(gè)策略來跑量化。
滾動窗口就是是先根據(jù)樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)出一套交易策略，然后拿樣本外數(shù)據(jù)實(shí)回測下，看效果到底好不好，然后調(diào)整策略，就這樣一直滾動測試。
然后看模型好不好使用的就是計(jì)算組合業(yè)績的一些指標(biāo)，常見業(yè)績評價(jià)指標(biāo)有夏普比率、索提諾比率、波動率和最大回撤。
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追問
也就是說我用樣本內(nèi)數(shù)據(jù)跑出模型的參數(shù)，然后帶入樣本外的數(shù)據(jù)，得出結(jié)果（比如收益率），然后計(jì)算評價(jià)指標(biāo)，通過看這些指標(biāo)看這個(gè)模型能不能用？
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追答
同學(xué)，下午好，可以這樣理解，但不是一次就可以了，而是不斷向前滾動多次。
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