珳同學(xué)
2023-07-27 09:25請(qǐng)問(wèn)老師買一個(gè)可轉(zhuǎn)債,相當(dāng)于買一個(gè)普通的bond和看漲期權(quán)on-stock,賣stock是在對(duì)沖delts,那如何對(duì)沖gamma和vega?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-07-27 13:50
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同學(xué)你好,如果是對(duì)沖gamma和Vega,我們是通過(guò)買賣option的方式來(lái)對(duì)沖的。正的gamma或者Vega我們short option,負(fù)的gamma或者Vega我們long option對(duì)沖。
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