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2023-07-27 11:03Q4,B錯誤的原因是?并不會影響到test的valid,只是結果會被inflated嗎?如果是負的序列自相關呢?MSE變大,使結果變小嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-07-28 10:56
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同學你好。關于序列相關性后果的表述,錯誤在表述的最后一句話,正序列相關性會影響統(tǒng)計檢驗的有效性,是因為F檢驗統(tǒng)計量和t經驗統(tǒng)計量會被高估而不是低估。所以B不正確。
如果是負序列相關性,那么產生的后果與正序列相關性相反。由于金融世界多為正序列相關性,因此當前的原版書主要對正序列相關性進行了討論。
正序列相關性MSE被低估導致F檢驗統(tǒng)計量被高估;負序列相關性MSE被高估F檢驗統(tǒng)計量被低估。
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追問
所以,B的錯誤是在于說test的有效性有問題是錯的,是因為還是有效的,只是結果被放大了對么?
那C呢,C所estimate invalid這個哪里錯了?
