1個(gè)回答
Irene助教
2018-12-07 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
因?yàn)閟hort long兩邊都是國(guó)債，而且只有duration不同。所以其他相同風(fēng)險(xiǎn)都抵消掉了，只剩下了duration的風(fēng)險(xiǎn)（isolate duration exposure）。
-
追問(wèn)
那是只剩下duration等于幾年的risk呢?
-
追答
這個(gè)不知道啊，因?yàn)椴恢谰唧w的國(guó)債的duration是多少，也不知道權(quán)重。如果知道了duration和兩邊的權(quán)重，直接用債券市值加權(quán)平均就是portfolio的duration。
0
0
0
0
