北同學
2023-07-27 13:12Statement 1 IMA's preferred approach to model value at risk (VaR) is to estimate expected returns, volatilities, and correlations under the assumption of a normal distribution.上面是問題2中的相關(guān)部分，老師解析的時候提到20天的內(nèi)容，但是從哪里可以看出20天的相關(guān)信息呢
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1個回答
Simon助教
2023-07-27 13:59
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同學，下午好。第2問是statement 2，statemnt 2里沒有與20天有關(guān)的信息，里面的有用信息是had a daily 5% VaR ，然后B選項說onec in 20 days，用概率計算是1/20=5%，相當于每天的概率是5%，daily 5%。
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回復Simon：抱歉，應該是statement2, 我拷貝錯了
