陳同學(xué)
2018-12-06 16:12long a stock同時short 1/delta call,風(fēng)險對沖掉的同時,盈利也對沖了???當stock的價格上漲的時候,short call也同時會有損失的啊。
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1個回答
Vito Chen助教
2018-12-06 16:43
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同學(xué)你好。是的,這樣的頭寸是構(gòu)建了一個detal neutral組合,使得標的資產(chǎn)價格對于整體投資組合沒有影響。只能獲取無風(fēng)險收益。
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明白了,謝謝老師。
