GUO
2023-07-27 16:511、D選項(xiàng)講義里有嗎？
巴1使用10-day 99% VAR，巴2.5 增加了stressed var也是10-day 99%var是吧？這兩個的數(shù)據(jù)都可以取前4年的嗎？ FRTB里的97.5%ES是1年的，不是10天，那么這個數(shù)據(jù)取數(shù)時間有規(guī)定是不是4年內(nèi)嗎？
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1個回答
Michael助教
2023-07-28 10:04
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學(xué)員你好，D說的是計算10天VaR要用到的數(shù)據(jù)的窗口期一般是1年到4年，因?yàn)橐∽罱臄?shù)據(jù)，這個再講義中沒有明說，但是再VaR回測的知識點(diǎn)中，有一個非拒絕域的表格，可以看到里面的時間一般都是250到1000天，對標(biāo)的就是1年到4年，這也是對于最近數(shù)據(jù)的一些約定俗成。
這一點(diǎn)對于basel協(xié)議都是適用的。
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追問
好的。
巴1使用10-day 99% VAR，巴2.5 增加了stressed var也是10-day 99%var是吧？這兩個的數(shù)據(jù)都可以取前4年的嗎？ FRTB里的97.5%ES是1年的，不是10天，那么這個數(shù)據(jù)取數(shù)時間有規(guī)定是不是4年內(nèi)嗎？ -
追答
都是的。
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