180****1994
2023-07-27 20:14這里搞money duration neutral 不賺錢啊,那有什么意義呢?
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1個回答
Simon助教
2023-07-28 16:32
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同學(xué),下午好。可以賺到錢的,以第一題為例,credit spread變陡峭(假設(shè)長期spread大幅上升,短期spread小幅上升)。長期spread大幅上升,所以長期我要買保護(hù)buy CDS protection,賣出CDS。這個操作可以大賺。
同時短期spread小幅上升,短期就sell CDS protection,這個操作會小幅虧損。最后兩筆合起來,還能是賺錢的。
