舒同學(xué)
2018-12-06 17:45note第三本書204頁,例子中的存儲成本貼現(xiàn)時是不是算錯了?書上
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2018-12-06 18:08
該回答已被題主采納
沒有錯,不過的確和講義中不一致。
講義中的處理方法是把倉儲成本統(tǒng)一折現(xiàn)到0時刻,然后統(tǒng)一計算時間價值到T時刻。
notes就是直接算的T時刻。
假設(shè)三期,
講義中的處理方法是把倉儲成本統(tǒng)一折現(xiàn)到0時刻,然后統(tǒng)一計算3期的時間價值。
notes就是3期時間點的倉儲成本+(2期時間點的倉儲成本+1期貨幣時間價值)+(1期時間點的倉儲成本+2期貨幣時間價值)
