Leo
2023-07-27 22:51第6題,表格中OTM put的implied volatility高于OTM call,符合long risk reversal的情景,是否可以選A?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-07-28 13:45
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。A能成立是建立在volatility skew的基礎(chǔ)上的,A是volatility skew的一種交易策略,但交易策略有很多中,不一定非要risk reversal。但是volatility skew是一定的,所以選B更合適。
