cadda
2023-07-28 02:08為什么這里的sector deviation 都很小, 如果都很小,是不是意味著,他們都是diversified?或者是 facor nuetralized。
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-07-28 09:53
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同學(xué)你好,
sector deviation的大小和是否diversified關(guān)系不大。sector deviation小,說明組合和benchmark在sector的配置方面是比較接近的。在每個sector上配置的權(quán)重和benchmark差的不多,但不代表每個sector中的持股是分散的,它也可以是較為集中的。
是否集中要看最后一行的情況,允許單個證券貢獻(xiàn)風(fēng)險占比越高,那么就越集中,反之則越分散。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
