鄭同學(xué)
2023-07-28 11:51KR01=KR duration*P,為什么這個P還是對應(yīng)期初價格而不是期末30年的價格?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-07-28 17:28
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同學(xué)你好,在久期的相關(guān)推導(dǎo)中,P是期初價格P0.
帶入到KR中也是一樣的,記住就可以了
