LIWEIWEI
2018-12-07 09:08您好,請問為什么outlier對F-test影響如此巨大(一元回歸所以對t-test也是如此?)?對其他的影響比較小呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2018-12-07 10:49
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同學(xué)你好,
存在異常值的缺點(diǎn)使原本很漂亮的線性關(guān)系被打破,可能識別不到原來有的線性關(guān)系。
你可以這樣理解,F(xiàn)=(RSS/k)/[SSE/(n-k-1)]
其中RSS=(Y cap-y均值)^2,由于異常值拉高了均值,因此所有觀測值到這個均值的距離都就變大了,再平方,這個距離就會被進(jìn)一步放大,這就是為什么F值會變的如果大的原因。
而對于t-test由于他的標(biāo)準(zhǔn)誤出現(xiàn)極大差別,因此導(dǎo)致t統(tǒng)計(jì)量也會差的很大。
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