鄭同學(xué)
2023-07-28 12:47敞口是什么意思？敞口和單位面值的關(guān)系是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-07-28 17:34
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同學(xué)你好，這個(gè)在第一門課有講過(guò)的哈。
敞口一般是指未加保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，即因債務(wù)人或者交易對(duì)手方違約行為導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)可能帶來(lái)的損失。比如A借給B100元，如果B違約了，可能會(huì)有100元的損失，這100就是風(fēng)險(xiǎn)敞口。
對(duì)于這道題來(lái)說(shuō)，其實(shí)就是當(dāng)2年期利率發(fā)生變化時(shí)，我的資產(chǎn)組合可能會(huì)遭受損失，這個(gè)損失是20.
和單位面值沒有關(guān)系。
只是這道題的分析要建立在：100 face value的基礎(chǔ)上去分析。
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