吹同學
2023-07-28 14:27這個題這么做?還有這個題相關的知識點補充
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Tom助教
2023-07-29 10:39
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同學你好~
這道題了解即可。Copula本質(zhì)是連接函數(shù),可以連接多個相關違約分布。正態(tài)Copula對于尾部風險相關性的度量能力較低,但Student’s t Copula可以反映這一問題,因此更現(xiàn)實。
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