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2023-07-28 15:34為什么兩種opportinity 對沖策略 都滿足右偏的要求呢
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-07-30 23:05
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同學(xué)你好,
global macro收益率分布右偏,一種可能的原因是它會預(yù)判經(jīng)濟形式和不同市場資產(chǎn)的表現(xiàn),經(jīng)濟差的時候做多債券,做空股票,經(jīng)濟好的時候,反過來操作,所有更大概率獲得較大的正收益。整體收益率就呈現(xiàn)出右偏的情況。
managed futures:在2007-2009年股災(zāi)的時候,此類策略通過做空股指期貨做多債券期貨獲得了很好的收益。
因此他們呈現(xiàn)出的歷史業(yè)績都是出現(xiàn)較多的極高的正收益,使得收益率曲線出現(xiàn)右偏。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
